Resumen
AGRW
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 01/06/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 27.20% Volatilidad 22.53% Sharpe 0.43
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

ALLSPRING LT LARGE GROWTH ETF

Símbolo: AGRW

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Large Growth

Fecha de inicio: 26/03/2025

Fecha más reciente: 01/06/2026

Precio actual: $33.64

Expense ratio: 0.35%

Activos bajo gestión
$106.4M
-0.24% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

9.52%

Anualiz. -41.40% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

22.69%

Ratio Sharpe

-1.984

VaR 95%

-2.10%

CVaR 95%: -2.40%
Máx. drawdown: -9.64%
Ratio Sortino: -3.593
Ratio Calmar: -4.29

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

16.74%

Anualiz. -31.16% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

19.49%

Ratio Sharpe

-1.786

VaR 95%

-2.13%

CVaR 95%: -2.45%
Máx. drawdown: -14.48%
Ratio Sortino: -2.750
Ratio Calmar: -2.15

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

11.26%

Anualiz. -17.00% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.80%

Ratio Sharpe

-1.159

VaR 95%

-2.00%

CVaR 95%: -2.44%
Máx. drawdown: -16.46%
Ratio Sortino: -1.630
Ratio Calmar: -1.03

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

27.20%

Anualiz. 13.36% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

22.53%

Ratio Sharpe

0.432

VaR 95%

-1.94%

CVaR 95%: -3.13%
Máx. drawdown: -16.46%
Ratio Sortino: 0.578
Ratio Calmar: 0.81

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.101%

Mejor día

3.559%

31/03/2026
Peor día

-3.047%

10/10/2025
Días con datos

250

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
01/06/2026 $33.72 $33.72 $33.64 $33.64 600
29/05/2026 $32.68 $33.00 $32.68 $33.00 600
28/05/2026 $32.50 $32.50 $32.50 $32.50 100
27/05/2026 $32.18 $32.18 $32.18 $32.18 100
26/05/2026 $32.28 $32.28 $32.28 $32.28 200
22/05/2026 $32.22 $32.22 $32.16 $32.16 100
21/05/2026 $32.08 $32.08 $32.08 $32.08 100
20/05/2026 $32.00 $32.00 $32.00 $32.00 100
19/05/2026 $31.82 $31.82 $31.67 $31.67 1,000
18/05/2026 $32.09 $32.09 $31.81 $31.99 700