Resumen
AGEM
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 02/06/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 66.10% Volatilidad 20.93% Sharpe 1.81
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF

Símbolo: AGEM

Mercado: NASDAQ

Sector: Technology

Categoría: Diversified Emerging Mkts

Fecha de inicio: 17/11/1999

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $51.03

Expense ratio: 0.70%

Activos bajo gestión
$316.1M
0.43% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

10.53%

Anualiz. -62.99% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

36.78%

Ratio Sharpe

-1.811

VaR 95%

-3.78%

CVaR 95%: -4.72%
Máx. drawdown: -7.83%
Ratio Sortino: -2.600
Ratio Calmar: -8.04

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

15.59%

Anualiz. 12.00% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

26.58%

Ratio Sharpe

0.315

VaR 95%

-3.02%

CVaR 95%: -3.96%
Máx. drawdown: -14.27%
Ratio Sortino: 0.405
Ratio Calmar: 0.84

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

35.89%

Anualiz. 17.65% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

21.60%

Ratio Sharpe

0.649

VaR 95%

-2.01%

CVaR 95%: -3.32%
Máx. drawdown: -14.27%
Ratio Sortino: 0.836
Ratio Calmar: 1.24

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

66.10%

Anualiz. 41.56% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.93%

Ratio Sharpe

1.813

VaR 95%

-1.75%

CVaR 95%: -3.19%
Máx. drawdown: -14.27%
Ratio Sortino: 2.218
Ratio Calmar: 2.91

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.21%

Mejor día

5.284%

08/04/2026
Peor día

-5.067%

03/03/2026
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
02/06/2026 $50.81 $51.12 $50.73 $51.03 7,200
01/06/2026 $50.14 $50.73 $50.05 $50.53 16,400
29/05/2026 $49.12 $49.25 $49.04 $49.10 14,500
28/05/2026 $47.81 $49.46 $47.81 $49.35 8,200
27/05/2026 $49.31 $49.31 $48.78 $49.08 6,000
26/05/2026 $48.89 $49.06 $47.99 $49.03 8,400
22/05/2026 $47.50 $47.60 $47.08 $47.33 6,000
21/05/2026 $47.09 $47.68 $46.91 $47.42 6,900
20/05/2026 $45.61 $47.14 $45.61 $47.14 8,200
19/05/2026 $45.95 $46.55 $45.73 $46.14 4,800