Resumen

AFSM

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 02/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 32.88% Volatilidad 21.39% Sharpe 0.69

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

FIRST TRUST ACTIVE FACTOR SMALL CAP ETF

Símbolo: AFSM

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Small Blend

Fecha de inicio: 03/12/2019

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $38.36

Expense ratio: 0.75%

Activos bajo gestión

$94.0M

0.39% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

4.32%

Anualiz. -39.97% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

26.25%

Ratio Sharpe

-1.661

VaR 95%

-2.34%

CVaR 95%: -2.39%

Máx. drawdown: -8.05%

Ratio Sortino: -3.363

Ratio Calmar: -4.97

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

9.92%

Anualiz. 4.81% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.99%

Ratio Sharpe

0.056

VaR 95%

-2.20%

CVaR 95%: -2.32%

Máx. drawdown: -9.67%

Ratio Sortino: 0.093

Ratio Calmar: 0.50

Retorno total del período

17.63%

Anualiz. 5.08% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

19.16%

Ratio Sharpe

0.076

VaR 95%

-2.05%

CVaR 95%: -2.41%

Máx. drawdown: -9.67%

Ratio Sortino: 0.118

Ratio Calmar: 0.52

Retorno total del período

32.88%

Anualiz. 18.35% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

21.39%

Ratio Sharpe

0.688

VaR 95%

-2.04%

CVaR 95%: -2.91%

Máx. drawdown: -9.67%

Ratio Sortino: 0.985

Ratio Calmar: 1.90

Retorno total del período

34.31%

Anualiz. 8.71% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.50%

Ratio Sharpe

0.248

VaR 95%

-1.96%

CVaR 95%: -2.82%

Máx. drawdown: -25.07%

Ratio Sortino: 0.373

Ratio Calmar: 0.35

Retorno total del período

65.44%

Anualiz. 13.64% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

19.69%

Ratio Sharpe

0.508

VaR 95%

-1.84%

CVaR 95%: -2.63%

Máx. drawdown: -25.07%

Ratio Sortino: 0.795

Ratio Calmar: 0.54

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.12%

Mejor día

3.427%

22/08/2025

Peor día

-3.104%

10/10/2025

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
02/06/2026	$38.21	$38.40	$38.20	$38.36	11,300
01/06/2026	$37.58	$38.08	$37.58	$37.96	27,600
29/05/2026	$38.22	$38.22	$37.82	$37.85	32,800
28/05/2026	$38.12	$38.46	$38.12	$38.31	23,600
27/05/2026	$38.57	$38.62	$38.37	$38.44	13,900
26/05/2026	$38.48	$38.55	$38.28	$38.55	14,300
22/05/2026	$37.77	$37.88	$37.65	$37.80	10,500
21/05/2026	$36.86	$37.53	$36.86	$37.50	20,300
20/05/2026	$36.89	$37.27	$36.89	$37.27	22,000
19/05/2026	$36.62	$36.62	$36.08	$36.33	7,600

Acciones disponibles

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