Resumen

AFLG

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 02/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 26.30% Volatilidad 17.30% Sharpe 0.66

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

FIRST TRUST ACTIVE FACTOR LARGE CAP ETF

Símbolo: AFLG

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Large Blend

Fecha de inicio: 03/12/2019

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $44.12

Expense ratio: 0.55%

Activos bajo gestión

$609.4M

0.10% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

4.54%

Anualiz. -34.27% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.40%

Ratio Sharpe

-2.178

VaR 95%

-1.52%

CVaR 95%: -1.61%

Máx. drawdown: -6.62%

Ratio Sortino: -4.342

Ratio Calmar: -5.18

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

9.20%

Anualiz. -3.97% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.14%

Ratio Sharpe

-0.538

VaR 95%

-1.52%

CVaR 95%: -1.72%

Máx. drawdown: -8.31%

Ratio Sortino: -0.839

Ratio Calmar: -0.48

Retorno total del período

12.82%

Anualiz. 0.40% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

13.05%

Ratio Sharpe

-0.248

VaR 95%

-1.39%

CVaR 95%: -1.75%

Máx. drawdown: -8.31%

Ratio Sortino: -0.358

Ratio Calmar: 0.05

Retorno total del período

26.30%

Anualiz. 15.13% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.30%

Ratio Sharpe

0.665

VaR 95%

-1.46%

CVaR 95%: -2.51%

Máx. drawdown: -8.31%

Ratio Sortino: 0.818

Ratio Calmar: 1.82

Retorno total del período

44.55%

Anualiz. 13.65% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.33%

Ratio Sharpe

0.654

VaR 95%

-1.48%

CVaR 95%: -2.19%

Máx. drawdown: -17.50%

Ratio Sortino: 0.845

Ratio Calmar: 0.78

Retorno total del período

85.68%

Anualiz. 18.60% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.10%

Ratio Sharpe

1.062

VaR 95%

-1.36%

CVaR 95%: -1.95%

Máx. drawdown: -17.50%

Ratio Sortino: 1.441

Ratio Calmar: 1.06

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.096%

Mejor día

2.839%

31/03/2026

Peor día

-2.395%

10/10/2025

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
02/06/2026	$44.07	$44.23	$44.06	$44.12	235,500
01/06/2026	$43.86	$44.13	$43.77	$44.02	29,100
29/05/2026	$43.97	$44.01	$43.79	$43.79	75,000
28/05/2026	$43.76	$43.91	$43.59	$43.86	45,400
27/05/2026	$43.91	$43.91	$43.73	$43.76	50,400
26/05/2026	$43.81	$43.91	$43.71	$43.82	65,100
22/05/2026	$43.52	$43.63	$43.45	$43.54	35,400
21/05/2026	$43.02	$43.34	$42.93	$43.28	33,700
20/05/2026	$42.83	$43.15	$42.77	$43.15	35,300
19/05/2026	$42.75	$42.92	$42.59	$42.72	69,300

Acciones disponibles

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