Resumen
AADR
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 16/07/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 5.84% Volatilidad 25.57% Sharpe 0.33
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

ADVISORSHARES DORSEY WRIGHT ADR ETF

Símbolo: AADR

Mercado: NASDAQ

Sector: Healthcare

Categoría: Foreign Large Growth

Fecha de inicio: 20/07/2010

Fecha más reciente: 16/07/2026

Precio actual: $82.22

Expense ratio: 1.09%

Activos bajo gestión
$41.7M
0.53% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-1.60%

Anualiz. -71.75% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

37.72%

Ratio Sharpe

-1.998

VaR 95%

-3.46%

CVaR 95%: -4.58%
Máx. drawdown: -12.80%
Ratio Sortino: -3.304
Ratio Calmar: -5.61

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-4.49%

Anualiz. -18.96% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

29.46%

Ratio Sharpe

-0.767

VaR 95%

-3.34%

CVaR 95%: -4.06%
Máx. drawdown: -19.34%
Ratio Sortino: -1.064
Ratio Calmar: -0.98

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-10.52%

Anualiz. -6.96% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

24.85%

Ratio Sharpe

-0.426

VaR 95%

-2.93%

CVaR 95%: -3.71%
Máx. drawdown: -19.34%
Ratio Sortino: -0.568
Ratio Calmar: -0.36

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

5.84%

Anualiz. 12.19% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

25.57%

Ratio Sharpe

0.335

VaR 95%

-2.47%

CVaR 95%: -3.89%
Máx. drawdown: -19.34%
Ratio Sortino: 0.428
Ratio Calmar: 0.63

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

30.55%

Anualiz. 17.82% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

22.93%

Ratio Sharpe

0.619

VaR 95%

-2.35%

CVaR 95%: -3.42%
Máx. drawdown: -20.61%
Ratio Sortino: 0.810
Ratio Calmar: 0.86

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

64.54%

Anualiz. 21.56% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

21.07%

Ratio Sharpe

0.851

VaR 95%

-2.05%

CVaR 95%: -3.07%
Máx. drawdown: -20.61%
Ratio Sortino: 1.155
Ratio Calmar: 1.05

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 16/07/2025 - 16/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.032%

Mejor día

4.379%

08/04/2026
Peor día

-5.469%

03/03/2026
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
16/07/2026 $81.79 $84.15 $81.79 $82.22 1,200
15/07/2026 $83.03 $83.21 $83.03 $83.21 200
14/07/2026 $83.21 $83.64 $83.21 $83.40 700
13/07/2026 $83.21 $83.21 $83.21 $83.21 100
10/07/2026 $83.35 $84.19 $83.35 $84.19 3,900
09/07/2026 $83.75 $84.19 $83.75 $84.15 700
08/07/2026 $82.55 $83.20 $82.40 $83.09 400
07/07/2026 $83.12 $83.12 $82.39 $83.00 1,200
06/07/2026 $81.90 $84.17 $81.90 $84.17 1,400
02/07/2026 $83.58 $83.58 $81.98 $82.48 1,200