Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
0.43%
Volatilidad
2.24%
Sharpe Ratio
2.473
VaR 95%
-0.11%
CVaR 95%:
-0.13%
Máximo Drawdown:
-0.40%
Sortino Ratio:
9.376
Calmar Ratio:
26.41
Rentabilidad
3.67%
Volatilidad
2.42%
Sharpe Ratio
4.446
VaR 95%
-0.19%
CVaR 95%:
-0.26%
Máximo Drawdown:
-0.41%
Sortino Ratio:
7.962
Calmar Ratio:
38.13
Rentabilidad
7.21%
Volatilidad
2.30%
Sharpe Ratio
4.038
VaR 95%
-0.17%
CVaR 95%:
-0.21%
Máximo Drawdown:
-0.41%
Sortino Ratio:
8.088
Calmar Ratio:
34.58
Rentabilidad
10.63%
Volatilidad
2.82%
Sharpe Ratio
1.842
VaR 95%
-0.24%
CVaR 95%:
-0.30%
Máximo Drawdown:
-1.01%
Sortino Ratio:
3.376
Calmar Ratio:
10.05
Rentabilidad
30.78%
Volatilidad
2.90%
Sharpe Ratio
1.480
VaR 95%
-0.25%
CVaR 95%:
-0.32%
Máximo Drawdown:
-2.95%
Sortino Ratio:
2.730
Calmar Ratio:
3.15