Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
0.33%
Volatilidad
1.75%
Sharpe Ratio
-0.366
VaR 95%
-0.15%
CVaR 95%:
-0.22%
Máximo Drawdown:
-0.38%
Sortino Ratio:
-0.478
Calmar Ratio:
11.42
Rentabilidad
1.56%
Volatilidad
1.89%
Sharpe Ratio
1.221
VaR 95%
-0.12%
CVaR 95%:
-0.18%
Máximo Drawdown:
-0.40%
Sortino Ratio:
2.456
Calmar Ratio:
18.31
Rentabilidad
5.60%
Volatilidad
2.09%
Sharpe Ratio
2.962
VaR 95%
-0.16%
CVaR 95%:
-0.23%
Máximo Drawdown:
-0.41%
Sortino Ratio:
5.114
Calmar Ratio:
27.06
Rentabilidad
9.43%
Volatilidad
2.63%
Sharpe Ratio
1.637
VaR 95%
-0.23%
CVaR 95%:
-0.30%
Máximo Drawdown:
-1.01%
Sortino Ratio:
2.842
Calmar Ratio:
9.19
Rentabilidad
28.50%
Volatilidad
2.82%
Sharpe Ratio
1.226
VaR 95%
-0.24%
CVaR 95%:
-0.32%
Máximo Drawdown:
-2.95%
Sortino Ratio:
2.211
Calmar Ratio:
2.87