PORTAFOLIO MODERADO
Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
0.69%
Volatilidad
2.27%
Sharpe Ratio
2.558
VaR 95%
-0.13%
CVaR 95%:
-0.19%
Máximo Drawdown:
-0.20%
Sortino Ratio:
6.730
Calmar Ratio:
55.36
Rentabilidad
0.74%
Volatilidad
2.17%
Sharpe Ratio
-0.772
VaR 95%
-0.24%
CVaR 95%:
-0.31%
Máximo Drawdown:
-0.68%
Sortino Ratio:
-1.106
Calmar Ratio:
4.91
Rentabilidad
3.58%
Volatilidad
2.18%
Sharpe Ratio
1.072
VaR 95%
-0.22%
CVaR 95%:
-0.28%
Máximo Drawdown:
-0.68%
Sortino Ratio:
1.696
Calmar Ratio:
10.85
Rentabilidad
6.46%
Volatilidad
2.40%
Sharpe Ratio
0.762
VaR 95%
-0.22%
CVaR 95%:
-0.30%
Máximo Drawdown:
-1.06%
Sortino Ratio:
1.276
Calmar Ratio:
6.43
Rentabilidad
20.10%
Volatilidad
3.62%
Sharpe Ratio
0.313
VaR 95%
-0.33%
CVaR 95%:
-0.46%
Máximo Drawdown:
-6.79%
Sortino Ratio:
0.494
Calmar Ratio:
0.90