AHORRO UF
Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
-0.06%
Volatilidad
0.42%
Sharpe Ratio
-12.473
VaR 95%
-0.04%
CVaR 95%:
-0.05%
Máximo Drawdown:
-0.12%
Sortino Ratio:
-10.000
Calmar Ratio:
-1.99
Rentabilidad
0.73%
Volatilidad
0.50%
Sharpe Ratio
-3.948
VaR 95%
-0.04%
CVaR 95%:
-0.04%
Máximo Drawdown:
-0.12%
Sortino Ratio:
-7.874
Calmar Ratio:
26.10
Rentabilidad
1.86%
Volatilidad
0.54%
Sharpe Ratio
-2.206
VaR 95%
-0.03%
CVaR 95%:
-0.04%
Máximo Drawdown:
-0.12%
Sortino Ratio:
-4.959
Calmar Ratio:
32.77
Rentabilidad
5.04%
Volatilidad
0.52%
Sharpe Ratio
0.062
VaR 95%
-0.03%
CVaR 95%:
-0.04%
Máximo Drawdown:
-0.12%
Sortino Ratio:
0.146
Calmar Ratio:
43.41